خان در ضلع شمالی بازار سرپوشیده سنندج در مجاورت مسجدی به نام داروغه قرار دارد . این حمام از گذشته تاکنون با توجه به موقعیت خاص آن با بازار ارتباط نزدیک داشته است . راه‌های دسترسی به این بنا از خیابان‌های انقلاب و طالقانی و از سمت میدان انقلاب امکان پذیر است . از سمت خیابان چهارباغ و کوچه‌های پشت بازار و از سمت شمال میدان سنندجی می توان به آن دسترسی پیدا کرد . به عبارتی حمام در بافت قدیمی و هسته مرکزی شهر واقع شده است . بافت قدیمی شهر سنندج دارای محلات متعددی است که به تبع آن حمام‌های مختلفی در آنها قرار داشته و شماری از آنها هم باقی مانده که از جمله می توان به حمام خان اشاره کرد .
بنا به نوشته مورخان محلی کردستان در کتاب هایی همچون تفحه ناصریه نوشته میرزا شکرالله سنندجی حدیقه ناصر میرزاعلی اکبر وقایع نگار ، تاریخ اردلان مستوره اردلان ، زبده التواریخ سنندجی نوشته قاضی محمد شریف ، لب التواریخ نوشته خسرو بن محمد اردلان به موضوع ساخت کهن دژ (قلعه) ، بازار ، مساجد ، حمام و بناهای مختلف در زمان ساخت دوباره شهر سنندج به عنوان مرکز ایالت کردستان به دست «سلیمان خان اردلان» والی کردستان اشاره شده است . به نظر می رسد این بنا یکی از مکان‌های عالی و باشکوه شهر سنندج با توجه به سنگ نوشته آن مربوط به دوره حاکمیت «امان الله خان اردلان» والی کردستان بوده و کار ساختمانی آن در سال 1220 هجری قمری به اتمام رسیده است .
این بنا بعدها به سبب تملک آن به وسیله امین التجار در سال 1259 هجری قمری در دوران حکومت «فرهاد میرزای معتمدالدوله» (عموی ناصرالدین شاه) بازسازی و مرمت عمده به ویژه تزئینات آهک بری آن تجدید شده است . کتیبه‌های داخل آهنگری‌های اضلاع شمالی و جنوبی سکوهای سربینه (حمام سرد) گویای این امر است که تاریخ آنها مربوط به سال 1259 هجری قمری است . این آهنگری‌های دوره نخست تقریباً به صورت عمده در زیر لایه جدید قرار می گیرد به جز مواردی که در سکوهای شمالی و جنوبی سربینه (حمام سرد) باقی مانده است . حمام خان سنندج در سال 1377 از سوی اداره کل میراث فرهنگی وقت تملک گردید و کار مرمت و حفاظ آن از سال 1378 آغاز شد .